오늘은 1편 (한국의 KOFR 금리 ETF)에 이어 2편 SOFR 미국달러 금리액티브 ETF를 소개해드리겠습니다.
1편 : https://kkakk304203.tistory.com/32
KOFR 금리액티브 ETF 설명서 - 한국 기준금리와 고정된 수익률 ?!
오늘은 KOFR이 생기게 된 계기들과 연금계좌에 파킹하기 좋은 KOFR(한국무위험지표금리) 금리액티브 ETF에 대해 설명해 드리겠습니다. KOFR은 어떻게 생기게 되었을까? LIBOR 금리 시대의 종말 그리고
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SOFR이란?
먼저 위의 1편의 내용을 보고 오시면 좋겠지만 여기서 간단히 말씀드리자면 SOFR (Secured Overnight Financing Rate)는 LIBOR(London interbank offered rate) 시대의 종말과 함께 떠오르는 미국의 RFR (Risk - Free Reference Rate) 무위험 지표금리이며
미국 국채를 담보로 하룻밤동안 현금을 빌리는데 드는 비용을 광범위하게 측정한 금리입니다.
세계 여러 나라들의 RFR 금리
| 무위험 지표금리(RFR) | 산출 기관 | 채택일(고시) | 개요 | |
| 미국 | SOFR | 뉴욕연준 | 2018년 4월 | 미국 국채담보 Repo금리 |
| 한국 | KOFR | 한국예탁결제원 | 2021년 | 국채,통안증권을 담보로한 익익물 RP거래 |
| 영국 | SONIA | 영란은행 | 2018년 4월 | 은행의 익일물 무담보 예금금리 |
| EU | ESTR | 유럽중앙은행 | 2019년 10월 | 은행의 익일물 무담보 예금금리 |
| 일본 | TONA | 일본은행 | 1992년 12월 | 금융기관간 익일물 콜금리 |
RFR(무위험지표금리)란 주어진 기간 동안 투자자가 신용리스크 없이 최소한 얻어갈 수 있는 수익률로 LIBOR 금리조작사건과 같은 신뢰도 하락으로 인해 개발된 지표 금리로 2020년 11월 연준은 리보금리를 단계적으로 폐지하면서 2023년 6월 말까지 SOFR 금리로 대체될 것이라고 발표했습니다.
SOFR 금리의 장점
평소에는 SOFR 금리보다 LIBOR 금리가 조금 더 낮습니다. 하지만 경제위기나 금융시장에 위기가 올 때 LIBOR 금리는 무담보 대출에 기반을 둔 금리시장이고 시장 전반의 신용위험이 증가할수록 더 많은 프리미엄(미지급확률 에 대한 보험)이 붙어 LIBOR 금리는 걷잡을 수 없이 인상되지만 SOFR에 기반한 대출들은 정부 부채(국채)로 담보로 하는 Repo(환매조건부채권) 거래이기 때문에 그 리스크가 막혀있고 사전에 큰 위험을 방지할수 있는 탄력적인 금리시장입니다.
실시간 SOFR 금리 확인방법
바로가기 :https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr
Secured Overnight Financing Rate Data - FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK
The Secured Overnight Financing Rate (SOFR) is a broad measure of the cost of borrowing cash overnight collateralized by Treasury securities. The SOFR includes all trades in the Broad General Collateral Rate plus bilateral Treasury repurchase agreement (re
www.newyorkfed.org
실시간으로 SOFR 금리를 확인할 수 있는 Newyork fed 공식 사이트로 매일발표되는 금리를 확인할 수 있으며 현재 SOFR 금리는 5.06% 인 것을 확인할 수 있습니다.
SOFR에 투자하는 ETF
Kodex 미국달러 SOFR금리 액티브 (455030)
| 시가총액 | 2300억원 |
| 운용수수료 | 연 0.15% |
| 배당금 | 미지급 |
Tiger 미국달러 SOFR금리 액티브(456610)
| 시가총액 | 501억원 |
| 운용수수료 | 연 0.05% |
| 배당금 | 미지급 |
ACE 미국달러 SOFR 금리 합성(456880)
| 시가총액 | 273억원 |
| 운용수수료 | 연 0.05% |
| 배당금 | 미지급 |
SOFR ETF들 활용방법
미국 SOFR에 투자하는 ETF들은 아직 아는 사람들도 많지 않고 상품이 출시된 지 얼마 안 된 ETF들이기 때문에 아직 시장 관심도도 떨어지고 시가총액이 들이 크진 않지만 DC, IRP계좌에 최대 70% 투자 가능하고 연금저축계좌에는 100% 투자 가능하기 때문에 미국금리가 중장기적으로 높게 유지될것 같을 때 + 환율변동성이 커질 때 연금 포트폴리오에 투입해 가져가기 좋은 상품입니다.
하지만 단기적으로는 급격스럽게 상승한 미국금리, 경제침체 위기, 부채한도 위기 등으로 인한 환율 하락, 금리인하가능성 때문에 투자하기 꺼렵기도 한데요. 그래도 장기적으로 환율변동성에 대한 헤징 + SOFR 금리에 대한 복리를 재투자해서 운용하기 때문에 이를 활용해 적극적으로 개인연금계좌를 운용하시는 분들께서는 알아두면 상당히 괜찮은 ETF들이 될 수도 있겠네요.
*이 활용방법은 제 주관적인 생각들이 들어가 있고 모든 투자책임은 본인에게 있으며 이 글을 투자의 근거로 사용하지 않길 바랍니다.*
향후 미국 기준 금리 예측하는 방법
Cme fedwatch의 금리예측과 함께하는 주식투자 활용법
목차 1. Cme fedwatch 사용법 2. fed watch을 통해 주식투자 적용법 Cme fedwatch 사용법 cme fedwatch 사이트 바로가기 바로가기 : https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html CME FedWatch Tool - CME Group Co
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